Если Вы каждый раз используете один контракт, и у Вас неограниченное количество денег, и Вы при этом теряете денег значительно больше, чем комиссионные, то это не может быть случайностью. Случайсность была бы, если бы Вы теряли только комиссионные. А если, например, Вы провели 10000 сделок и у Вас убыток, то это система. Если Вы просто измените входы на выходы, то вместо убытка будет прибыль. Но дело в том, что Вы можете изменить входы на выходы только постфактум, когда уже знаете, что это система.

После того, как я написал пост о том, зачем нужны спекулянты экономике и обществу, я нашёл в блоге Миловидова тоже интересные мысли, которые были высказаны более 100 лет назад. Интересно, что сейчас в литературе о ценных бумагах, очень расплывчато касаются того, зачем они нужны в глобальном смысле. Отделываются самыми общими словами и совсем не приводится каких-то исследований на эту тему, хотя они, очевидно, должны быть.

В своём посте я ничего не сказал о функции термометра. А она тоже очень важна, кстати.

А вот мысль о том, что фондовый рынок не даёт капиталам лежать без дела по смыслу повторяет то, что я написал. Приятно осознавать, что додумался до этого своим умом. Я имею ввиду не общие рассуждения о необходимости фондового рынка, а понимание конкретного механизма, которые обеспечивает постоянную работу капиталов.

«Когда есть основания предполагать, что в организме что-то ненормально, то прибегают к термометру, и повышение температуры является симптомом болезненности. В экономической жизни также есть такой термометр, это – биржа. Она отражет состояние страны, положение той или другой промышленности, поэтому биржевые бюллетени читаются с такой жадностью публикой.

Но при изменении температуры организма очень важно, чтобы термометр был в исправности, чтобы он точно отмечал температуру, чтобы он был правильно поставлен. Между тем про нашу биржу нельзя сказать, чтобы она правильно функционировала и была свободна от возможности искусственного воздействия на нее. Биржа предстваляет огромное поле для злоупотреблений и великий соблазн для присосавшихся к ней темных рыцарей: у повелительницы так много пружин, на которых удобно и выгодно играть. Биржа чувствительна, как термометр, доступна искусственному воздействию. Но если искусственно нагретый или охлажденный термометр не может обмануть естественного ощущения тепла или холода, то этого никак нельзя сказать про биржевой термометр.»

И.Х.Озеров. “Основы финансовой науки”. Выпуск II-ой. М., 1908 г.

Еще в 1908 году професcор Московского университета И. Х. Озеров в своих лекциях сравнивал появление ценных бумаг с изобретением паровой машины: «как последняя дает над всей природой власть паром, который иначе пропадал бы в природе, так и ценные бумаги дают возможность утилизировать в интересах человечества многие части капиталов, которые иначе бесплодно лежали бы, пропадали бы для развития промышленности и не участвовали бы в славной борьбе человека с природой». При этом он делал понятную уже в XIX веке оговорку: «Но сила пара только тогда обращается на пользу человека, когда она должным образом регулируется, в противном случае она, вместо пользы, может принести много вреда»…

Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/analytics/2010/07/21/18344#ixzz0uouDi9gz

Изменение цен на рынке ценных бумаг – это в значительной мере случайный процесс, который ещё не кому не удалось подчинить силе предсказаний. Мы не можем сказать и никто, кроме инсайдеров не может сказать, какими будут цены завтра. Тоже самое, например, относится к погодным явлением и нынешняя жара, несмотря на все разговоры о глобальном потеплении, явилась неожиданностью не только для неспециалистов и обывателей. И нынешняя жара совсем ещё сама по себе никак не доказывает реальность глобального потепления. Просто не доказывает и всё. Вот если такая жара будет наблюдаться ещё сто лет подряд, тогда да. Но если следующие годы будут холодными, то тогда что может доказать эта жара в России и в мире. Ничего кроме самой себя.

Когда человеку остаётся лишь надеется на счастливый случай и искать спасение в вере, то его взор устремляется куда? Правильно, на небо. Но, что он может там увидеть кроме неба и облаков днём. Чаще всего больше нечего. Поэтому я и выбрал такое оформление сайта.

Небо и облака. Но это не значит, что надо просто верить или надеется. Небо и облака – это всего лишь окружающая нас реальность, которая не зависит от нас, которая не является на 100 % закономерной, но и случайной на 100 % она тоже не является. Человеку трудно вообще воспринимать что-то, если это что-то не даёт ему точную категоричную ортодоксальную информацию. Если человек слышит о процентах или о том, что это верно скорее всего или это вероятно на столько-то, то ему интуитивно кажется, что его хотят обмануть или его мозг закипает. Человек всегда ищет точный рецепт, точные правила, чёткие, либо да, либо нет, а всё, что сверх того, то от лукавого.

Но реальность, в которой мы живём, она нам этих точных правил не даёт, она сама по себе не столь категорична, и когда мы пытаемся её впихнуть в какие-то рамки, то получается мы заменяем настоящее отражение реальности в нашем сознании искусственно созданной, но существующей реальностью. И мы пытаемся действовать в этой несуществующей реальности. В искусственной реальности мы всегда правы, а если что-то происходит не то, что нам нравиться, то в этом всегда есть кто-то виноватый помимо нас. Мы никогда не бываем виноваты, мы никогда не ошибаемся, а значит мы не на что не можем повлиять. И если дочитав  до этого места, Вы ещё не поняли о чём сайт, то смело можете найти что-нибудь более интересное, что Вам будет по душе.

Все люди, которые впервые приходят на финансовые рынки, хотят избежать обычных ошибок всех начинающих, и для этого пытаются или просто хотят узнать какие-то такие правила или секреты, которые им что-то гарантируют. Вопрос такой: Может ли уже опытный и умеющий трейдер передать какой-то свой опыт новичку, так что новичок сразу же начнёт работать на уровне этого опытного трейдера? А если все так сделают, то тогда резко на всём рынке изменится соотношение сил и усилится конкуренция.
Вопрос ещё в том, какие такие правила и опыт может передать опытный трейдер? Только свой. Никаких точных, жёстких правил на рынке нет. Опыт даёт человеку возможность научиться балансировать на ранке с помощью гибких правил, но

На форуме РТС есть очень интересная тема. Я решил выложить все вредные советы здесь. Забавно почитать.

1. всегда собирать максимально большее число мнений о рынке и стараться прислушиваться к каждому, уважая авторитеты и имена. Своей торговой стратегии – верить в последнюю очередь-)

2. на полное плечо надо торговать

3. надо всегда торговать неликвид и желательно по маркету!!!

4. не ставить стопы

5. Если вошел, а рынок против тебя, то не беда – купи еще по дешевле!

6. Всегда усредняться по убыточной позе!

7. стопы ставить как можно ближе и как можно чаще.

8. Затариваться на все, чтобы капитал не простаивал!
Про плечо не забываем – ведь почти халявный кредит!

9. Используйте расширители сознания – очень помогает!

10. Совет от инвесторов:

Доверьте свои деньги профессионалам!

Очень много дилетантов предлагают разметстить ваш капитал под 50% годовых, а то и меньше! И это – без всяких гарантий!!! Осторожно, это – мошенники! Взяв у вас средства почти задаром, они зарабытывают на вас огромные деньги!!!

Напротив, настоящие профессионалы в полной мере стараются поделиться прибылью со своими инвесторами и не скрывают настоящих доходов (которые могут достигать и 120% в день!). Но так как подобные доходы вызывают немало вопросов у регулятора и налоговых органов, такие люди стараются держаться в тени. Поэтому основные признаки действительно профессиональных управляющих – это полная анонимность и e-gold счета для зачисления инвесторских денег.

11. желательно затариваться фьючерсами на всё перед Новогодними праздниками, чтоб капитал не простаивал. И выключить телефон, чтоб брокер не портил праздники глупыми звонками о повышении ГО, пусть сам выкручивается!

http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=95103#95103

А вот здесь полезные советы.

Интересно, что люди приходят торговать на финансовые рынки за совершенно определённым результатом и вряд ли задумываются, что оказывают кому-то какую-то услугу. Ну разве только тому, кто заберёт их деньги. Но даже об этом скорее всего не думают, иначе бы не пришли. И я долгое время тоже думал, что уж кто-кто, а, например, внутридневные  спекулянты никак не могут быть полезны ни обществу, ни экономике, ведь их доход вообще никак не связан с ростом реального производства. Это просто кровососы и бездельники. Но так, скажем, бездельники – это может быть слишком, но те, кто создал очень эффективного робота, или просто за короткий период времени очень много заработал, могут себе позволить не работать и делать то, что хочется. В конце в концов, ведь именно за этим все приходят на финансовый рынок: не работать и занять освободившееся время теми занятиями, которые сами по себе интересны. Никто не приходят сюда, чтобы трудиться ещё больше, чем он трудился до этого. Или почти никто.

Поэтому все мы кровососы и бездельники. Ну если всё-таки подумать какую именно выгодную функцию для общества и экономики выполняет каждый участник торгов?

Мы можем рынок ценных бумаг условно разделить на два вида: Срочный рынок и фондовый рынок. И разобрать их по отдельности.

1) Срочный рынок

Зачем нужен и был изначально создан срочный рынок для меня было понятно с самого начала. Хотя людям далёким от финансов, такие инструменты как фьючерсы и опционы с их плечами и взаимозачётами вместо реальных поставок, покажутся чисто спекулятивными, но именно фьючерсы были созданы для того, чтобы непосредственные производители и те, кто у них покупает могли застраховать свои риски в случае каких-нибудь непредвиденных катастроф и опасного изменения цен. При этом правда, одна сторона лишается преимущества при выгодном для неё изменения цен, но это преимущество всё равно сводится на нет непредсказуемостью и равновероятностью этого преимущества. А если использовать фьючерсы, то никакие риски изменения цен не страшны. Случайность побеждена.
Таким образом, фьючерсные контракты – это цивилизованный способ защитить себя от непредвиденных обстоятельств. А участники торгов, которые таким образом себя защищают называются хеджеры.
Но хеджеры не единственные участники срочного рынка и даже не самые многочисленные. Почему? Есть одна проблема, при таком способе организации торгов. Один хеджер, например, производитель, хочет застраховать себя и идёт на срочный рынок, чтобы продать фьючерсный контракт по оговорённом и заранее установленной цене, которая не изменится через, например, три месяца, несмотря ни на что. Но в этот момент на рынке может не оказаться того, кто готов этот контракт купить. Если говорить короче, то на рынке может быть недостаточно ликвидности для того, чтобы механизм страхования хеджеров заработал в полную силу.
Для того, чтобы этот механизм, жизненно необходимый экономики страны, заработал в полную силу, нужны спекулянты, которые в любую минуту могут удовлетворить потребности хеджеров, при этом они будут с некоторой выгодой для себя торговать, возможно отнимая часть заработанных денег у тех же хеджеров. Но это будет заслуженная плата за создание ликвидности.

2) Фондовый рынок В отличие от срочного рынка действия игроков фондового рынка кажутся совершенно ненужными и высасывающими соки из экономики, особенно в период кризиса. Здесь нет непосредственных производителей, а торговля акциями на бирже, не имеет никакого отношения к реальному производству, которое эти акции представляют. Почти не имеет. Тогда зачем нужна биржа? Почему нельзя просто выпускать акции, продавать их инвесторам и пусть держат, пока производство растёт и получают просто прибыль с этих акций? Зачем нужно после первичной покупки их перепродавать в спекулятивных целях? И кто их может купить вторично? Только спекулянт? Но первичная покупка акций – это ведь в принципе не спекулятивная операция?

Зачем вообще нужны акции? Допустим некий человек, у которого есть капитал, хочет создать производство, это хорошо или плохо для экономики? Хорошо. Но у него не хватает для этого денег. Что делать? Ждать когда он накопит больше денег? Но тогда производство будет создано позже. Это плохо для экономики. Он может взять кредит. Но если он не знает заранее, насколько рискованно это производство и не хочет оставаться в случае неудачи в долгах. Есть вариант попросить деньги у других людей и одновременно переложить часть рисков на них. Взамен они получают часть бизнеса и часть прибыли, причитающуюся им из этого бизнеса. Никто не обижен, риски для все равны. Каждый рассчитывает свои риски и сам принимает решения. В случае неудачи никто не остаётся в долгах, а просто теряет деньги. Психологически это менее болезненный для человека риск. Поэтому и нужны акции.

Но нужна ли фондовая биржа или вторичный рынок акций? Если допустить, что вторичной торговли акциями нет, то что получается? Человек покупает акцию навсегда. Он не может её больше продать. Если бизнес прибыльный, он получает прибыль до тех пор пока бизнес остаётся прибыльным. Если бизнес не прибыльный или он становится в какой-то момент неприбыльным, человек теряет вложенные деньги и ему остаётся только сожалеть о выборе. Вроде бы это справедливо, как же может быть иначе?

Но если человек купил акцию и понял, что вложил деньги зря, акции хотя и не падают в цене, но наш инвестор понял, что кое-что не учёл, что тогда? Тогда он всё равно вынужден просто смотреть и ждать как его деньги исчезнут. Хорошо ли это для экономики? Если бы он мог вывести эти деньги, продав акции кому-нибудь третьему и уже в этот раз, имея больший опыт вложить их во что-то более прибыльное, то тогда бы эти деньги пошли бы на реальное производство, если бы он купил вновь выпускающиеся акции, а если бы он не имел такой возможности, то тот третий человек, который купил у него эти акции, вряд ли бы вложил деньги более успешно, если он покупает акции компании, в которой, лучше знающий её инвестор уже разочаровался. Слишком сложно написано?

А что же третий? Он что должен прогореть? Это разве справедливо? Но мы можем по-другому повернуть рассуждение.

Первоначально наш инвестор рассчитал свои риски и он был готов вложить деньги исходя именно их этих рисков, но прошло время, и стало ясно для всех, что компания развивается не успешно, или риски более высоки. Наш инвестор не готов принимать на себя такие высокие риски, которые он видит теперь. Третий игрок тоже их видит, и он знает, тоже самое, что наш инвестор, но он, допустим, обладает более солидным капиталом, которым не мог воспользоваться, когда наш инвестор покупал акцию. Его более большой капитал позволяет ему безболезненно принять на себя такие риски, которые нашего инвестора уже заставляют бежать.

В результате, что мы имеем. Первый инвестор имеет возможность вложить свои средства в реальное производство. А третий человек может своими средствами вытащить из деградации неприбыльное производство или закрыть его и перепрофилировать. Это хорошо для экономики или нет? Хорошо.

А если это хорошо для экономики, то фондовый рынок должен существовать. А зачем на рынке нужны спекулянты, мы уже поняли. Затем же, зачем они нужны на срочном рынке.

3) Отдельно об опционах

Зачем нужны опционы? Допустим некоторый инвестор хочет вложить деньги в перспективное производство. Но ему не хватает информации. Он боится принимать на себя слишком большой риск и не хочет покупать акции до тех пор, пока не ему не стала бы более ясна ситуация. Если бы не было опционов, то он бы так и не смог вложить деньги, поскольку к тому времени, когда, допустим, стало бы ясно, что риски более низки, то об этом естественно узнали бы все и акции стоили бы уже дороже.

Таким образом, должен существовать механизм, который бы позволил инвестору вложить деньги в такую сомнительную акцию, но при этому чётко ограничить свой риск, в случае неудачи. Это выгодно для экономики, для реального производства? В конечном счёте да.

Общий вывод

Если попытаться одним словом сказать, что хорошего приносят финансовые рынки для реального производства, то можно ответить так: Они ускоряют развитие новых и более высокотехнологичных производств, которые бы возможно бы появились и без финансовых рынков, но значительно позже, слишком поздно. И совершенно естественно, что за это ускорение надо платить. И, таким образом, те, кто зарабатывают на финансовых рынках, не кровососы, а ускорители, катализаторы.

Конечно, это всё пока просто рассуждения. В данном случае они не основываются на каком-то точном эксперименте. Если такие исследования и эксперименты проводились, то я о них ничего не знаю. Но думаю, что когда эти рынки только-только создавались, то вряд ли кто точно знал, к чему приведёт их развитие и вряд ли кто-то думал об ускорении научно-технического прогресса.
Но считаю, что такие рассуждения можно строить и без опоры на точный эксперимент. Но подтвердить их можно только экспериментом. Но разве история – это не есть глобальный естественный эксперимент? И разве причина постепенной деградации социалистических стран не в этом?

Что такое логика? Если говорить простым языком, то это когда из некоторых фактов (исходных посылок) делают выводы по строгим правилам, которые принимаются как аксиомы. Эти правила(аксиомы) являются результатом многовековых наблюдений человека и в их правильности сомнений нет. Здесь сейчас нас не интересует, истинны ли исходные посылки. Для формальной логики – это неважно. Она абстрагируется от всех других правил, кроме логических и предполагает, что исходные посылке верны. В принципе, если бы исходные посылки были всегда истинны, то можно было бы всегда находить закономерности, используя только одну логику.

К чему этот пост? Дело в том, что хотя и мозг среднего обывателя часто и допускает логические ошибки и вообще сильно протестует против слишком сложных логических схем, но по сути мыслит именно логически. Причём не просто логически, а логически тогда, когда идёт речь о простых логических операциях. Когда речь идёт о более сложных логических операциях, то мозг продолжает мыслить категориями простых логических операций, а значит увеличивается число логических ошибок, как компенсирующий фактор, не допускающий перегрузку нетренированного мозга.

Но и это ещё не всё. Логически мыслящий мозг воспринимает все исходные посылки априори за истинные, а это не так. Он не ставит их под сомнение в принципе. То есть, если Вы не поняли, хотя формальная логика – это штука основанная на реальности, одной формальной логики не достаточно!!! Нужно постоянно видеть, слышать, воспринимать информацию из окружающей среды, чтобы проверять истинность исходных посылок. Не уверен, что точно передал суть этой тонкости, но точнее просто пока не умею.