***
У меня есть друг - математик. Он говорит, что в их эпархии наиболее престижным является не решение какой-либо задачи, а ее постановка и формулирование. Когда такая новая задача сформулирована, то на ее решение бросаются десятки или сотни математиков со всего мира и в течение нескольких месяцев выдают решение. Конечно для каждого правила есть исключения, как, например, […]
Система оценки влияния ориентиров на поведения фьючерса на индекс РТС может помочь в принятии решений при контратрендовом скальпинге. Скорее всего контратрендовый скальпинг будет лучше работать на флэтовом рынке. В этой ситуации падает степень привязки к индексу ММВБ и американскому фьючу и растет автокорреляционная составляющая. Это и поможет выявить система оценки влияния ориентиров.
А вообще-то, этот пост я […]
Каждый скальпер знает, что фьючерс на индекс РТС реагирует на три ориентира:
1. Движения индекса ММВБ
2. Движения фьючерса eminiSP500
3. Сам на себя
Стратегия контратрендового скальпинга основана на концепции возврата к среднему. Это означает, что система стремится к некому среднему значению, и при сильном отклонении от этого значения очень вероятен откат от экстремумов. Следует понимать, что в нашем случае под средним значением имеется в виду не среднее значение цены фьючерсного контракта, а среднее значение отклонения цены фьючерсного контракта […]
Скальпинг подразумевает специфическую систему ввода заявок. Много говорилось о разного рода приводах, функциональных кнопках. Но наверно самыми перспективными в настоящее время являются системы типа «one click», т.е. системы, когда заявка вводится по одному щелчку мышью в нужном месте и в нужно время. Если нужное время выбирает сам трейдер, то нужно место должна предоставить ему система.
Целую неделю убил, чтобы понять как же организуют связь через DDE. Возможно я туповат и поэтому потребовалось так много времени. Примеры по использованию функции API DDEML в основном написаны на Си. Пришлось транслировать сишный код на VB, понять как работают функции обратного вызова, транзакции, делегаты, неуправляемый код, как его отражают в VB, вообщем куча всего, чего […]
На прошлой неделе я начал торговать со своими Чартами, точнее пока с одним чартом. Этот чарт еще достаточно примитивен, может отображать только один график (график специального лидирующего индикатора, выигрыш по сравнению с индексом ММВБ - 2-3 сек). Но даже в таком виде полностью заменяет мне график с индексом ММВБ и имеет серьезные преимущества перед стандартными […]
Пытаясь создать торгового робота, за последние три месяца я проделал кучу работы с непонятным результатом. Во-первых, я понял, что одна из вещей, на которую я потратил около 3 недель, мне абсолютно не нужна. Во-вторых, я осознал, что робот в чистом виде мне пока тоже не нужен. В итоге идея робота трансформировалась в идею скальперской аналитической […]
В комментариях мне был задан следующий вопрос:
“В Эксель по DDE выводится информация - цифра в одну и ту же ячейку (например A1), которая нерегулярно меняется (например, данные из ТТП). Макрос на VBA должен забирать значение из A1 ПОСЛЕ очередного изменения значения в этой ячейке. Проблема - не найдено стандартной функции, которая могла бы отслеживать изменение […]
В разделе DownLoad размещена последняя версия программы калькуляции индикатора, там рабочая версия индикации бид-/аск-объемов, а также вычисляется их экспоненциальное усреднение.
