***
Допустим, взяли мы и посчитали коэффициент детерминации, получили значение 0.55, ну и что, хорошо это или плохо, или это очень хорошо или очень плохо. Как это узнать? Тоже касается коэффициентов b. Коэффициент равный 1.1 это гиперреакция или так ничего существенного? Другими словами, нам хотелось бы иметь какие-то нормативы для ориентира.
Водки я вчера попил. Под водочку посмотрел вместе с другом запись спектакля Е.Гришковца “Одновременно”. И сегодня с похмелья продолжаю наш вчерашний разговор.
Я торгую фьючерсом на индекс РТС практически с момента его появления на нашем рынке. За это время мой стиль оформился, нервы зачерствели. В итоге это свелось к тому, что сработать в убыток я могу только на определенном типе рынка. Я уже не раз говорил, чтобы заработать деньги скальперу не нужно, а порой даже вредно, пытаться […]
Давайте посмотрим, что собой представляют данные, записанные в таблицу NV. Часть этих данных – это просто исходные данные, считанные из таблицы «Котировки», а часть – данные полученные в результате преобразования исходных данных. Ниже представлено описание полей таблиц, а также примеры данных из таблицы «NV». Чтобы данные уместились на экране, строки преобразованы в колонки.
Сегодня наконец запустил версию, работающую на основе событий. Работает неплохо. Загрузка ЦП упала в 5 раз и не превышает 10%. Нам следующей неделе буду тестить эту программу непосредственном во время торговой сессии, т.е. когда я сам работаю.
Сначала я написал код в обычном стиле линейного программирования – программа опрашивает таблицу «Котировки» (рабочая книга «Котировки»), при изменении данных пишет их в массив, обрабатывает и записывает результаты в другую таблицу NV (рабочая книга NettVolume).
Смарт-Трейд (СТ) предоставляет клиентам два способа экспорта данных:
Динамический экспорт из таблиц СТ в таблицу Excel через механизм OLE.
Экспорт данных через СOM-интерфейс (этот механизм пока существует в бета-версии)
Уже написал иаленькую программульку (заняло все выходные), сегодня тестил. Пока особых проблемм нет. Писать более подробно сегодня лень.
В принципе мне нравится программировать. Возможно, в свое время я неправильно выбрал будущую профессию, потому что зачатки программиста во мне сидели еще с детства.
Недавно участник форума Heinz предложил трейдерам новый индикатор, который он назвал индикатор Краюшкина. Этот индикатор показывает процентное соотношение активных аск- и бид-объемов.
