***
Торги с утра не задались. В стакане с начала торгов был глюк, он показывал какие то “левые” цены. В результате попытки “продать” сделка прошла по каким то не очень хорошим ценам и я сразу оказался с лосем. Пока звонил брокеру, пока они исправляли ошибку “золотые” первые 30 минут сесии, в которые легко наверстать упущенное, расстаяли.
В этом посте попытаюсь дать ориентиры для оценки активности рынка. Другими словами, цифры объема, позволяющие сказать, что сегодня активность была высокой, средней или низкой. Для этого я использовал 50-дневную скользящую среднюю, и рассчитывал доверительные интервалы плюс-минус 1 стандартное отклонение от этой средней. Полученный результат представлен на диаграмме. На текущий момент высокой активностью можно считать объем выше 80 […]
Ниже показана гистограмма с прогнозом ликвидности ближайшего фьючерса на индекс РТС. При построении прогноза использовался метод линейной регресии. Наклон кривой возможно крутоват, т.к. за первый год торговли % прирост объема был существенным.
Немного подкорректировал тему блога. Уменьшил размеры правой и левой колонок, а также уменьшил в колонках размер шрифта. Одновременно увеличил ширину центральной колонки, теперь места для постов стало больше.
Проблема ликвидности инструмента волнует каждого трейдера. Ниже я привожу диаграмму с помесячной сравнительной (по годам) динамикой ликвидности (объема) “ближайшего” фьючерса на индекс РТС. Выводы делайте сами.
