***
Парный трейдинг одна из разновидностей арбитража. Сама идея этой стратегии мне сильно импонирует, чувствую что психологически эта стратегия мне очень подходит. Поэтому по мере возможности я изучаю этот вид трейдинга. Как всегда литературы на русском языке практически нет. На форуме участник Living дал ссылку на книгу Ganapathy Vidyamurthy ”Pairs Trading. Quantitative Methods and Analisis”. С первых строк […]
Случилось так, что за последние два месяца я существенно увеличил сайз. Он вырос с 10 почти до 30 контрактов. В определенные моменты даже 30-ка может немного сдвинуть рынок и я начал ловить себя на мысли, что при входе в позицию пытаюсь понять спровоцируют ли мои действия, аналогичные действия других трейдеров, хочу почувствовать подходящий для этого момент. […]
Смотри здесь http://www.stockportal.ru/forum/index.php?showtopic=5564.
Исходные данные, описание методики калькуляции, графики помещены в разделе “DownLoad”. Файл в формате Excel 2007. Другие эксели этот файл читать не будут. По просьбе трудящихся поменял формат на Excel 1997-2003. Теперь будут читать все эксели, начиная с 1997.
По просьбе Феникса выложил в разделе DownLoad мои сделки за пару дней.
В комментариях мне был задан следующий вопрос:
“В Эксель по DDE выводится информация - цифра в одну и ту же ячейку (например A1), которая нерегулярно меняется (например, данные из ТТП). Макрос на VBA должен забирать значение из A1 ПОСЛЕ очередного изменения значения в этой ячейке. Проблема - не найдено стандартной функции, которая могла бы отслеживать изменение […]
В разделе DownLoad размещена последняя версия программы калькуляции индикатора, там рабочая версия индикации бид-/аск-объемов, а также вычисляется их экспоненциальное усреднение.
Допустим, взяли мы и посчитали коэффициент детерминации, получили значение 0.55, ну и что, хорошо это или плохо, или это очень хорошо или очень плохо. Как это узнать? Тоже касается коэффициентов b. Коэффициент равный 1.1 это гиперреакция или так ничего существенного? Другими словами, нам хотелось бы иметь какие-то нормативы для ориентира.
Водки я вчера попил. Под водочку посмотрел вместе с другом запись спектакля Е.Гришковца “Одновременно”. И сегодня с похмелья продолжаю наш вчерашний разговор.
Я торгую фьючерсом на индекс РТС практически с момента его появления на нашем рынке. За это время мой стиль оформился, нервы зачерствели. В итоге это свелось к тому, что сработать в убыток я могу только на определенном типе рынка. Я уже не раз говорил, чтобы заработать деньги скальперу не нужно, а порой даже вредно, пытаться […]
