***
Говорят, что “есть ложь, наглая ложь и статистика”. Попробуем проиллюстрировать данное утверждение на небольшом примере, а заодно, наконец, раз и навсегда разобраться с взаимоотношениями фьючерса на индекс РТС, индексом ММВБ и фьючерсом E-MiniSP500 на микро-тайм-фреймах.
Система оценки влияния ориентиров на поведения фьючерса на индекс РТС может помочь в принятии решений при контратрендовом скальпинге. Скорее всего контратрендовый скальпинг будет лучше работать на флэтовом рынке. В этой ситуации падает степень привязки к индексу ММВБ и американскому фьючу и растет автокорреляционная составляющая. Это и поможет выявить система оценки влияния ориентиров.
А вообще-то, этот пост я […]
Каждый скальпер знает, что фьючерс на индекс РТС реагирует на три ориентира:
1. Движения индекса ММВБ
2. Движения фьючерса eminiSP500
3. Сам на себя
Стратегия контратрендового скальпинга основана на концепции возврата к среднему. Это означает, что система стремится к некому среднему значению, и при сильном отклонении от этого значения очень вероятен откат от экстремумов. Следует понимать, что в нашем случае под средним значением имеется в виду не среднее значение цены фьючерсного контракта, а среднее значение отклонения цены фьючерсного контракта […]
