Экстремальный трейдинг

Осенью 2006 года состоялся конкурс трейдеров ФОРТС, который проводился биржей РТС и еженедельником “SmartMoney”. В нем приняло участие 130 трейдеров. По условиям конкурса трейдер мог торговать фьючерсными и опционными контрактами, входящими в список ФОРТС. Минимальная стартовая сумма составляла 30 тысяч рублей. Ниже представлена таблица с данными 40 первых участников конкурса.

Описание колонок:

1 – Место участника.
2 – Участник.
3 – Число торговых дней. Участники имели разное количество торговых дней, некоторые присоединились к конкурсу позже, некоторые торговали не каждый день. Этот показатель имеет значение только для скальперов, т.к. они обычно не оставляют позиии на другой день. При опционых и других стратегиях трейдер может не совершать сделки в определенный день, но иметь открытые позиции.
4 – Стартовая сумма (руб.).
5 – Доход в % (число округлено до целых). Доход за 3 месяца.
6 – Торговая стратегия. Выделено три типа стратегий: скальпинг, опционы (к ней отнесены участники, которые совершили хотя бы одну сделку с опционами), другие стратегии (сюда отнесены интрадей-стратегии и кратко- среднесрочный трейдинг).  
7 – Среднее число сделок в день.
8 – Инструменты [фьючерснын контракты] ( ESZ6 – РАО ЕЭС, GZZ6 – Газпром, LKZ6 – Лукойл, RIZ6 – Индекс РТС, SNZ6 – Сургутнефтегаз, SBZ6 – Сбербанк, URZ6 – Нефть, GDZ6 – Золото). Порядок “тикеров” в колонке “Инструменты” соответствует предпочтению трейдера к определенным инструментам, т.е. на первом месте стоит наиболее часто используемый контракт и далее по убыванию частоты.

Опционные стратегии не анализировались, поэтому некоторых ”опционных” ячейках данные отсутствуют.

Посмотрим что получилось. Первые строчки таблицы занимают скальперы. Правда обращает на себя внимание небольшие размеры стартовых сумм. Вместе с тем, в глаза бросается результат, показанный участником Tatiana (девушка из Пскова – команда Мумитролля), ее стартовая сумма существенно выше предыдущих скальперов. При этом она провела на 5-10 торговых сессий меньше, чем вышестоящие трейдеры. Еще не известно на каком месте она бы оказалась, потрать эти дни на торговлю, а не другие дела. Но мотивы женщин нам неведомы.

Обратите внимание на участника snsh (5 место), который торговал опционами. Насколько я знаю он открывал “чистые” (нехеджированные) позиции “около денег”. В определенный момент конкурса этот участник имел доходность около 800%, немного отставая от лидера (Noxera). В это время на форуме конкурса разгорелась дискуссия о способах расчета доходности. Дело в том, что при ее расчете не учитывалась комиссия брокера. Как известно скальперы совершают очень много сделок и их комиссионные выплаты брокеру намного выше, чем выплаты “опционщиков”. Получалось, что если учитывать обе комиссии на первом месте тогда был snsh. Но волатильность счета snsh была просто огромной. Фактически за последние 2 недели конкурса он потерял более половины своего счета и оказался только пятым.

Интересная история случилась с участником Plavi (2 место, г.Тюмень). Где-то за 8-9 дней до конца конкурса он шел на 2-3 месте и решил поэкспериментировать с фьючерсами Сургутнефтегаза, до этого он торговал исключительно фьючерсами Лукойла. В результате эксперимента он потерял за 2 дня 80 тысяч и скатился на 5 место. За оставшиеся 5 дней он сумел отыграть львиную долю потери (где-то 50 тысяч) и опять вернулся на 2 место.

Заслуживает уважения участник reflexivity.ru (10 место, профессиональный трейдер из Санкт-Петербурга). Он показал самый большой абсолютный результат – почти четыре миллиона звенящих российских монет.

Ну и конечно же легенда российских скальперов Mumitroll, призер конкурса 2003 года (2 место), наверно один из самых опытных скальперов. Он ровно вдвое увеличил свои стартовые 1 миллион 700 тысяч рублей. Я тоже так хочу.

И еще одна интересная информация. Победитель конкурса Noxer начал заниматься трейдингом где-то с июля 2006, а ребята из Тюмени Plavi и Dent (2 и 3 место соответственно) где-то в мае 2006 г. Так, что чем позже начал, тем лучше результат.