Рефераты
На этой странице размещены рефераты статей со ссылками на их полные тексты.
1. Кевин Хо “Методы скальпирования”
Автор выделяет 3 категории скальпирующих сделок
1) Сделки, чувствительные ко времени 2-х видов
• На прорывах диапазона открытия, где быстрый скальп занимает минуты после открытия, в направлении любого рыночного толчка.
• На регулярных разворотах рынка в определенное время (10:00 и 15:00 по нью-йоркскому времени).
2) Сделки против тренда
Сделки осуществляются в известные периоды отсутствия тренда в течение операционного дня.
3) Сделки на продолжение тренда
Вход в рынок в направлении тренда после того, как тренд вошел в стадию реализации.
Наиболее подходит рынок фьючерсов на S&P500 (самый ликвидных, наиболее активный и доступный с помощью электроники).
Сделки, чувствительные ко времени
Паттерн 1. Скальп на 15-минутном диапазоне открытия (15ДО)
Сетап: Ждем, пока сформируется первый 15ДО.
Вход: по бай-стопу на 2 тика выше максимума или селл-стопу на 2 тика ниже минимума 15ДО.
Выход с прибылью: при профите в 1 пункт.
Стоп-лосс: при убытке в 1 пункт или если сделка длится больше 1 минуты.
Повторный вход: при обычном прорыве на противоположном конце 15ДО. В этом случае автор обычно удваивает размер ордера. Для выхода применяются те же самые правила.
Паттерн 2. 10-часовой разворот
По утверждению автора, в 10 часов по Нью-Йорку рынок часто разворачивает внутридневной тренд.
Сетап: Ждите пока рынок подойдет к закрытию второго 15-минутного бара. Если после первых 30 минут рынок находится около внутридневного максимума, готовьтесь к короткой продаже, если около внутридневного минимума, готовьтесь открываться вверх.
Продажа: по селл-стопу на 1 тик ниже минимума последнего 15-минутного бара.
Покупка: по бай-стопу на 1 тик выше максимума последнего 15-минутного бара.
Закрытие с прибылью: при профите 1.5 пункта.
Стоп-лосс: при достижении 1 пункта убытка или если сделка длится больше 1 минуты.
Отменяем все входные ордера (если они не сработали) в 10.30. Правила повторного входа нет.
Паттерн 3. 3-часовой разворот
В 15:00 (из-за закрытия рынка облигаций) обнаруживается тенденция разворота, подобная 10-часовому паттерну.
Сетап на покупку: бай-стоп, если движение в течение последних 30 минут перед 3 часами было направлено вниз.
Сетап на продажу: селл-стоп, если движение в течение последних 30 минут перед 3 часами было направлено вверх.
Вход, выход и стоп-лоссы: такие же, как и в 10-часовом паттерне
Отменяем все входные ордера (если они не сработали) в 3.30. Правила повторного входа нет.
Скальпирующие паттерны
Паттерн 4. Пенни-пинчер
Сетап: Ищем на 10-минутных свечах бычьи или медвежьи поглощения (сделки только в течение первого и последнего торговых часов).
При бычьем поглощении покупаем по рынку, когда тело текущей белой свечи превысит максимум последней черной свечи.
При медвежьем поглощении продаем по рынку, когда тело текущей черной свечи опустится ниже минимума последней белой свечи.
Выход с прибылью: при достижении прибыли в 1 пункт.
Стоп-лосс: при убытке в 1 пункт или если сделка длится дольше 30 секунд.
Сделки на продолжение тренда
Паттерн 5. Пятиминутный скальп стандартного отклонения
Сетап: На 5-минутный график наносим 10-периодную среднюю. Откладываем вверх и вниз полосы стандартного отклонения (SD).
Вход: на восходящем тренде ищем возможность купить на дне, когда цена возвращается в канал, пробивая нижнюю линию SD снизу вверх, причем направление канала должно быть вверх. На нисходящем тренде мы ищем возможность продать на ралли, когда цена возвращается в канал, пробивая верхнюю линию SD сверху вниз, причем канал должен быть направлен вниз.
Взятие прибыли: при прибыли 2 пункта или если цена касается противоположной границы канала SD, смотря что наступит раньше.
Стоп-лосс: на 1.25 пункта или же выходим, если изменилось направление полос канала стандартного отклонения.
Паттерн 6. “АНТИ”
Сетап: На 5-минутном графике используем 7-периодный медленный стохастик с 10-периодной сигнальной линией, работающий в качестве трендового фильтра.
Вход:
Покупка: по рынку, когда стохастик пересекает вверх свою сигнальную линию на закрытии 5-минутной свечи.
Продажа: по рынку, когда стохастик пересекает вниз свою сигнальную линию на закрытии 5-минутной свечи.
Взятие прибыли: по достижении 2 пунктов прибыли.
Стоп-лосс: при убытке в 1.5 пункта или если цена никуда не пошла за 3 минуты.
Повторных входов здесь нет
2. Бретт Н. Стинбергер “Когда остановиться”
В статье автор рассматривает два вопроса 1) вопрос когда на рынке выгодно не торговать, 2) вопрос о способах достижения, т.н. “потоковых” состояний.
Первый вопрос обычно возникает в двух контекстах.
Контекст 1: волатильность рынка низкая - есть ли смысл находиться в рынке? Найдутся ли возможности для торговли?
Контекст 2: я торгую не слишком удачно - разумно ли мне продолжать торговать? Может быть, стоит прерваться?
В отношении первого контекста автор предлагает использовать выявленный им феномен цикличности периодов волатильности рынка. Цикл составляет около 40 дней. Для скальперов он предлагает учитывать минутный объем, если он недостаточен, то уменьшать ценовые цели или вообще не торговать.
В отношении второго контекста. Рассматривается “on tilt” - покерная ситуация, когда игрок начинает играть хуже обычного (как правило, агрессивно) из-за эмоционального расстройства, а не из-за объективных шансов. (Я в своих постах называл такое состояние “синдром отыгрыша”) Предлагается способ борьбы с этим явлением при помощи, т.н. “пороговой” и “мертвой” точек. “Мертвая” точка – уровень убытка, который практически невозможно отыграть в течении дня. Для каждого трейдера разный, вычисляется на основе анализа максимальных просадок счета. “Пороговый” уровень ? от “мертвой” точки. На пороговом уровне трейдер должен остановиться и переосмыслить свое поведение на рынке, в “мертвой” точке он должен прекратить торговать.
По поводу второго вопроса сначала приведу выдержку из статьи:
“Наоборот, большинство трейдеров испытывало ощущение “быть в зоне”, когда они чувствуют, будто они - единое целое с рынком, а решения принимаются точно и легко. Это состояние “потока”, подробно описанное ученым-психологом Mihalyi Csikszentmihalyi, является результатом длительной активации лобных долей. Поскольку такая активация требует значительных умственных усилий, большинство из нас входит в зону лишь иногда, циклично перемещаясь между состояниями большего и меньшего возбуждения и активации лобных долей.”
Далее автор рассматривает способы идентификации и вызова состояния “потока”.
Мой комментарий. Классная статья. Всем, особенно скальперам, советую прочитать. Состояние “потока” - вещь, над которой я постоянно размышляю в течении последних нескольких недель. Рекомендую книгу по потоковым состояниям Михая Чиксентмихая “В поисках потока” (www.newcode.ru/media/FindingFlowRus.rar). На тренинге Новый код НЛП очень много говорилось о состоянии потока. При помощи игр Нового кода можно быстро и эффективно вызывать это состояние. Кстати значительно проще и быстрее, чем это делал автор комментируемой статьи.
3. Элиот Бреннер “Эмоциональная грамотность: Управляем эмоциями и увеличиваем прибыль”
Автор статьи рассказывает о важности управления эмоциями при работе на фондовом рынке. Он предлагает практические подходы к трейдингу (инвестированию), которые помогут совладать с собствеными эмоциями.
Мой комментарий. В этой статье я нашел “теоретическое” объяснение некоторым моим приемам работы на рынке. Нпример, почему мне проще разбить выход из позиции на несколько сделок, почему иногда я пытаюсь открыть позицию с меньшим, чем обычно, количеством контрактов.
4. Бретт Н. Стинбергер “Проблемные модели поведения трейдеров”
Автор рассматривает психологические проблемы трейдинга с позиции чрезмерной концентрации на достижение результата. Предлагаются способы решения этих проблем.
Мой комментарий. В качестве одного из методов решения проблемы автор предлагает, т.н. мысленное репетирование. По сути это работа с внутренними репрезентациями (мысленные воспоминания ситуаций). Работа с репрезентациями - суть многих методик НЛП.
5. Бретт Н. Стинбергер Как включить подсознание
В статье рассматривается проблема неявного научения (переводчик использует термин “неявное изучение” – это неправильно). Неявное научение – освоение сложных навыков, которые нельзя преподать в строго формализованном виде, а достигаются посредством постоянных тренировок. Навыки откладываются на уровне подсознания. Эта проблема рассматривается в контексте обучения трейдингу.
6. Бретт Н. Стинбергер “Диалог с собой” http://speculator-fin.ru/page-id-179.html
