Общие вопросы трейдинга http://www.2stocks.ru/forum/index.php Fri, 10 Sep 2010 04:12:51 +0400 10 http://www.2stocks.ru/forum/index.php 3 Общие вопросы трейдинга ====>> ЦИТАТА (ничего_не_знаю @ Sep 9 2010, 22:33 PM) :
Ну а что касаемо применительности стратегии к минутному тайм-фрейму, то я, конечно, понимаю, что на дневном т.ф. движения менее резкие, но хоть какую-то пользу подобная стратегия должна была показать и на минутках, потому как в основе ее заложены довольно простые принципы - оценка волатильности и трейлинг-стоп ;)
<<====

Это неправильное логическое заключение.
Если бары минутки выглядят так же, как быры дневки, это не одно и то же.
Каждая система затачивается под свой т-фрейм и под свой рынок (затачивается не значит подгоняется).]]> Б.Д. Б.Д. Б.Д. Thu, 09 Sep 2010 22:35:37 +0400 537422 3 Общие вопросы трейдинга Статья]]> Б.Д. ничего_не_знаю ничего_не_знаю Thu, 09 Sep 2010 22:22:24 +0400 537412 3 Общие вопросы трейдинга Если эта книга претендует на то, чтобы чему-то научить, то примеры из нее должны работать. Ну а что касаемо применительности стратегии к минутному тайм-фрейму, то я, конечно, понимаю, что на дневном т.ф. движения менее резкие, но хоть какую-то пользу подобная стратегия должна была показать и на минутках, потому как в основе ее заложены довольно простые принципы - оценка волатильности и трейлинг-стоп ;) Б.Д. ничего_не_знаю ничего_не_знаю Thu, 09 Sep 2010 22:18:07 +0400 537410 3 Общие вопросы трейдинга ====>> ЦИТАТА (ничего_не_знаю @ Sep 9 2010, 17:59 PM) :
Прочитал Ван Тарпа (нашел в инете отсканированный вариант книги). Очень много воды и повторения одного и того же материала из главы в главу. Первые несколько глав - это вообще винегрет из чужих мнений, стратегий и книг, приправленный психологическими наставлениями. Как только речь доходит до конкретных примеров, то тут идут лишь общие слова и таблицы. Причем значения в этих таблицах не всегда очевидно как были получены - приходится довычислять и догадываться о том, что автор считает и так понятным. Все примеры - это долгосрочный трейдинг. Для интереса я попробовал написать на AFL простенькую стратегию, которую автор применял со своим другом Бассо, и прогнать ее на данных RI применительно к одним суткам на минутном тайм-фрейме (там где он использует случайный вход, ATR, и двигает стопы в сторону прибыли или снижения волатильности). Не работает! Я не надеялся на чудо, но по крайней мере думал, что хотя бы будет какой-то положительный результат. В итоге, фиксированный стоп со случайным входом, взятый от балды (в разумных пределах), показал и то немного лучший результат, чем вся эта стратегия. ;)
<<====

а почему вы думаете, что стратегия, взятая из книги, должна работать на фортсе и на минутном тайм-фрейме?]]> Б.Д. Б.Д. Б.Д. Thu, 09 Sep 2010 21:42:23 +0400 537396 3 Общие вопросы трейдинга Прочитал Ван Тарпа (нашел в инете отсканированный вариант книги). Очень много воды и повторения одного и того же материала из главы в главу. Первые несколько глав - это вообще винегрет из чужих мнений, стратегий и книг, приправленный психологическими наставлениями. Как только речь доходит до конкретных примеров, то тут идут лишь общие слова и таблицы. Причем значения в этих таблицах не всегда очевидно как были получены - приходится довычислять и догадываться о том, что автор считает и так понятным. Все примеры - это долгосрочный трейдинг. Для интереса я попробовал написать на AFL простенькую стратегию, которую автор применял со своим другом Бассо, и прогнать ее на данных RI применительно к одним суткам на минутном тайм-фрейме (там где он использует случайный вход, ATR, и двигает стопы в сторону прибыли или снижения волатильности). Не работает! Я не надеялся на чудо, но по крайней мере думал, что хотя бы будет какой-то положительный результат. В итоге, фиксированный стоп со случайным входом, взятый от балды (в разумных пределах), показал и то немного лучший результат, чем вся эта стратегия. ;) Б.Д. ничего_не_знаю ничего_не_знаю Thu, 09 Sep 2010 17:44:23 +0400 537288 3 Общие вопросы трейдинга ====>> ЦИТАТА (Vanuta @ Sep 8 2010, 19:25 PM) :
у него виртуальная прибыль на данный момент, когда он сформировал позу, выпустив в кэш остальных. а цена бида после этого может быть еще выше, а может быть ниже - какая разница.
<<====
Что значит какая разница? А как же ты оцениваешь бумажную прибыль?]]> Б.Д. fxsergio fxsergio Thu, 09 Sep 2010 12:33:27 +0400 537135 3 Общие вопросы трейдинга http://multiforex.ru/professionalizm-opyt-uspex.html

[image:http://multiforex.ru/wp-content/uploads/2010/09/funds.jpg]]]> Николай Степенко юзер юзер Thu, 09 Sep 2010 10:59:38 +0400 537098 3 Общие вопросы трейдинга ====>> ЦИТАТА (Roman.Krd @ Sep 8 2010, 21:14 PM) :
Ржака - инвестбанк проиграл 98% за месяц)))
http://z-intro.livejournal.com/221153.html#cutid1
<<====
Подробности этой истории : http://www.rbcdaily.ru/index4.shtml
Ребята играли в мартингейл.И опытным путем убедились, что мартингейл убивает счет.Но они не теряют надежды.]]> Николай Степенко Denarius Denarius Thu, 09 Sep 2010 10:40:55 +0400 537087 3 Общие вопросы трейдинга ====>> ЦИТАТА (zigzag @ Sep 8 2010, 21:56 PM) :
Ты тометил шо бух тока и делает, что троллит? )
<<====
держись покрепче за грабли. Сегодня тебя вытряхнут из шортиков :rolleyes: ]]> Николай Степенко accounter accounter Thu, 09 Sep 2010 09:40:43 +0400 537059 3 Общие вопросы трейдинга
Взгляд на рынок на сегодня, 9 сентября 2010 года.

Вчера я написал, что на рынке наступил перелом, и пожалуй, что еще рано. Ситуация остается пока неопределенной. Вчера днем после удачного аукциона по португальским облигациям рынки стали расти и рост этот продолжился и после начала торгов в Америке. До 22 часов рынок держался выше знакового уровня 1100, затем после выхода Бежевой Книги и выступления Обамы стал корректироваться, но в районе 1095 пунктов был выкуплен и опять вернулся к 1100 пунктам.

В Бежевой Книге как всегда все оказалось уравновешено: чуть негатива, чуть позитива…

Пока рынок остается выше 1095, он будет тяготеть вверх. Но ситуация слишком шаткая и неустойчивая.

Хотя среднесрочно я настроен по-медвежьи, но оцениваю вероятность еще сходить в район 1107-1112 по индексу S&P500 более, чем в 50%. Пляска вокруг уровня 1100 пунктов может продлиться еще пару дней и по законам плеймейкерства должен быть продемонстрирован ложный пробой вверх.

Евродоллар вчера в начале американской сессии нарисовал краткосрочный разворот вверх, но сейчас опять идет к локальному минимуму ( во время азиатских сессий в последнее время евро чувствует себя неуверенно). Здесь тоже нет четкой тенденции.

10-летние бонды закрылись на уровне доходности 2,65% (+1,72%), но ниже уровня 2,664% и отошли вниз от дневного максимума на 2,1%; следовательно тоже не дают сигнала вверх.

Российский рынок с утра был настроен по-бычьи: по-видимому это было связано с новой позитивной оценкой нашего фондового рынка агентством Fitch. По сути проигнорировал локальное снижение в районе 12 часов и прибавил 1,67%. Притом рост был ровным, как говорится, по всему фронту.

Последние два месяца мы потихоньку подрастаем относительно других, прежде всего Америки. Но голубые фишки стоят уже достаточно высоко, и предполагаю, что крупные игроки не захотят увеличивать их количество в своих портфелях. Поэтому, кстати, в последнее время постоянно разыгрываются какие-то идеи во втором эшелоне и мы видим бешеный рост или волатильность в отдельных акциях.
Учитывая, что в сентябре-октябре цены на нефть снижаются (об этом говорят и прогнозы крупных финансовых домов), а российский фондовый рынок в глазах иностранцев ассоциируется с ценами на нефть, думаю, что этот апсайд будет постепенно возвращаться рынку.

Пора продавать русские акции – поэтому наверно беспристрастное и неангажированное агентство Fitch именно сейчас и выступило со своим заявлением.
]]> intuittrader intuittrader intuittrader Thu, 09 Sep 2010 09:31:34 +0400 537056