Comments on: S&P-500- снижение волатильности

by: Илья

Sun, 21 Dec 2008 08:24:00 +0000

Да, всё так. Спасибо за ссылку.

by: trendsurfer

Sat, 20 Dec 2008 21:53:22 +0000

Небольшое уточнение. Если речь идет о простой реализованной волатильности, то все так. Низкая волатильность может быть и в стабильном даунтренде. Но в посте речь идет о VIX, а это- не реализованная, а подразумеваемая 30-дневная волатильность индекса SP-500, которая рассчитывается исходя из подразумеваемых волатильностей целого спектра индексных колл и пут-опционов. По сути, это показатель того, насколько велик на рынке уровень страха. Если рынок ожидает спокойные времена, то VIX будет низкий. Это означает, что при низком или падающем VIX игроки более уверенны в перспективах рынка на следующие 30 дней, а при таких условиях рынок, как правило растет. Или, хотя бы, не падает. Это, собственно, чисто визуально можно увидеть на графике.
Смотреть его можно по ссылке, которая есть в правом верхнем углу графика и в списке ссылок на первой странице блога- www.stockcharts.com

by: Илья

Sat, 20 Dec 2008 17:58:03 +0000

Падание волатильности необязательно значит рост рынка. Это может вообще быть боковик или даже плавное снижение. Уровень волатильности показывает лишь только степень неуверенности игроков или неопределённости. Хотя очень часто наблюдается падение волатильности с ростом рынка. Но не рост рынка с падением волатильности. Кстати, а где вы график берёте? Не могли ссылку дать

by: knight

Thu, 18 Dec 2008 20:35:52 +0000

Уже не надеемся?