Недавно задался целью разобраться с парныйм трейдингом.
Ряд вопросов возник:
-В литературе я встретил такое понятие как коинтеграция. Суть в том, что при выборе пар нельзя смотреть на корреляцию (это объясняется “ложной регресией”, т.е. когда два обсолютно не связанных ряда могут показать высокую степень корреляция, но на самом деле они ни как не связаны и поэтому нельзя ожидать, что спред “вернется к среднему”. Вопрос: используете ли Вы какие-либо тесты на коинтеграцию? Если да, то какие?
-Второй вопрос: в какой пропорции открывать позиции? Необходимо так подбирать колличество каждой акции, чтобы деньги от короткой продажи перекрыли расходы на длинную покупку?
-Торговля спредом, это скорее торговля на дневных данных или возможно торговать внутри дня? Какой вариант лучше?
-Собственно вопрос о реализации: где лучше это делать на споте или на срочном рынке?
-Предпринемали ли Вы попытки торговать спредом между индексом и портфелем акций? Если да, то как формировался портфель? Можно ли использовать технологию реплекации индекса из нескольких бумаг путем минимизации ошибки следования?

Вопросов много…. Был бы крайне признателен, если Вы могли бы дать ответы хотя бы на часть.

Если вопрос касается спреда конкретной пары акций, то задача сужается, так как исторические данные нужны будут только для этой пары. Имея файл в Экселе с историей, в реал-тайме из Квика можно подгружать текущие значения. Это позволит видеть, где находится значение спреда сейчас.

Я не хочу тратить время на то, что не поможет ни в каком случае заработать миллион.

Все к тому, что начну тратить свое время, а на самом деле окажется что человек на демке балуется…

Извините, что вообще не в тему, но как то хотелось услышать совета.