Comments on: Рыночно-нейтральный трейд- спред Лукойл-Роснефть

by: Павел

Sat, 14 Nov 2009 20:00:18 +0000

Есть только неприятный момент, что именно в этом году (в отличии от прошлых двух) отношение lkoh:rosn торгуется в стабильно понижающемся канале и соответственно sma направленна строго вниз. Т.о. с точки зрения торговли по тренду продажа/покупка выглядит лучше, чем покупка/продажа. За 10-20 дней sma снижается очень прилично и ее снижение компенсирует положительное колебание вокруг нее.

by: trendsurfer

Sat, 14 Nov 2009 16:24:56 +0000

По идее. данные по закрытию дня не должны различаться. Хотя, Блумберг иногда косячит почище любой мелкой конторы, так что все возможно. Но вывод получается тот же самый, и нужно подождать примерно 2 недели, чтобы увидеть результат.

by: Павел

Sat, 14 Nov 2009 15:18:06 +0000

Сергей, решил сравнить свой график с приведенным здесь. Данные брал с финама. График получился похожий, но не точно такой.
Как обычно исторические данные у всех разные )
Также посмотрел с 01.01.2007. Ниже -13% не было ни разу,
но 2 раза было выше +20%, т.е. пики в сторону лукойла были больше, но разворот в этих случаях в отрицательную зону происходил мгновенно, в течении 5 дней.
Таких моментов как сейчас (-8%) за почти уже 3 года было всего 8 и во всех случаях кратковременная просадка была не больше 5%, и всегда происходил выход в положительную зону +4%, т.е. прибыль выше 10%. Время выхода каждый раз было от 10 до 20 дней и чем дальше от 0 уходило значение, тем стремительней был разворот обратно.

by: alesko

Fri, 13 Nov 2009 10:55:59 +0000

спасибо за коммент!

by: trendsurfer

Fri, 13 Nov 2009 09:04:36 +0000

alesko- я сам не торгую на регулярной основе спредами, поэтому в тонкости не вдавался. Наверняка, их можно оптимизировать так же, как и любую другую стратегию. Например, для Лукойла-Роснефти оптимальным окажется отклонение от 19-дневной средней, а для Газпром-Новатек, какой-нибудь 37-дневной. То же касается и величины отклонения- для одной пары это 7%, для другой 5% и т.д. Это уже детали, которые, несомненно, требуется проработать, если вам нравится такой подход и вы собираетесь его использовать. Моя задача- показать возможность для тех, кто еще этого не знал.

by: Павел

Fri, 13 Nov 2009 08:40:05 +0000

Тот Дмитрий видимо в лонге по роснефти и ему не нравится такая идея в любом раскладе ))

by: alesko

Fri, 13 Nov 2009 07:34:05 +0000

еще один вопрос вдогонку.
имеет ли на ваш взгляд место быть торгуемый спред GAZP/NOTK? (меня смущает разная ликвидность этих акций)

by: alesko

Fri, 13 Nov 2009 07:30:49 +0000

возникло несколько вопросов.
как вы считаете, применять это методу лучше на фьючах или на акциях или вообще синтетическую конструкцию составлять?
судя по графику спред после экстремумов быстро улетает обратно. может не стоит излишне рисковать на дневных графиках, а подстраховаться и войти в позицию после разворота спреда на часовых (по аналогично подстроенному графику)?
и почему именно 30МА? не логичнее взять, например, 24МА или 22МА (примерное число торговых дней в месяце)?

by: trendsurfer

Fri, 13 Nov 2009 06:43:10 +0000

Да, сущность торговли спредом абсолютно противоположна сущности торговли импульсом (моментум), когда покупаются сильные, а продаются слабые бумаги. Мне самому ближе моментум, но спред тоже многие торгуют, а я пытаюсь, так сказать, по мере сил донести до читателей максимум инфы о возможностях.

by: trendsurfer

Fri, 13 Nov 2009 06:36:58 +0000

Дмитрий- во первых, я сразу понял, что это другой “дмитрий” ) Во-вторых, мы же в демократической стране живем, свобода слова и все такое. Естественно, в определенных рамках- если дойдет до личных оскорблений, не пропустим )
Кстати, пре-модерирование до сих пор включено только из-за спама, который сыплется обильно, а не из-за моего желания не пропускать несогласных.